Cassandra prend toutes les l'informations pour détecter le délit d'initiés

Par 08 avril 2009

Pour surveiller l'apparition de fraudes financières, ce logiciel prendra en compte les cours boursiers, mais aussi les titres des fils de presse et les actualités des entreprises.

Pour lutter contre la fraude financière, il est nécessaire de veiller en permanence sur la régularité des opérations effectuées sur le marché. L'université de Sunderland travaille sur un logiciel capable de faire office d'observateur et de traquer automatiquement les délits d'initiés. Pour y parvenir, il combine des solutions d'intelligence artificielle avec des techniques d'analyse des marchés, des titres des journaux et des sites des entreprises cotées pour repérer les opérations frauduleuses. Le but est de faire comprendre au prototype le contexte de la fluctuation des marchés afin de ne pas s'arrêter aux simples chiffres publiés. "L'un des problèmes des systèmes ant-fraudes est qu'ils sont souvent faussement positifs. Le marché est hautement volatile, et parfois il y a une explication parfaitement rationnelle à ces mouvements", explique Dale Addison, le responsable du projet baptisé Cassandra*.
Comprendre le contexte des cours boursiers
Le système recherchera du coup des informations susceptibles d'affecter une société. Par exemple si deux entreprises planifient de fusionner et que cette opération ne se passe pas comme prévu, il est possible que certains acteurs clés vendent ou achètent des parts et perturbent brutalement le marché. "Ce que nous souhaitons, c'est détecter au plus tôt ce type d'évènements", souligne Dale Addison, le responsable du projet. Le but étant au final de dissuader la réalisation de délits d'initiés. Techniquement, Cassandra analysera le mouvement des parts et stock des entreprises. Au même moment, il identifiera les titres de fils de presse d'agences comme Reuters, Bloomberg et Associated Press.
Vers une identification des informations erronées
Il intégrera aussi les actualités publiées sur les sites des entreprises cotées pour vérifier quelles sont les informations accessibles aux employés. L'université travaille en collaboration avec une entreprise canadienne, Measured Markets. Le projet a reçu récemment une enveloppe de 90 000 livres par la Northstar Funding. Il court jusqu'en décembre 2009. À terme, les chercheurs souhaitent aussi mettre au point des solutions de tracking d'abus plus larges comme la publication d'informations erronées susceptibles d'influencer le marché. Pour information, selon le Financial Times, 25 % des opérations au Royaume-Uni pourraient être gâtées à cause de délits d'initiés. Les responsables du projet Cassandra citent une autre étude, aux Etats-Unis cette fois : selon le New York Times, ce sont plus de 40 % des opérations nord américaines qui pourraient être affectées.
*Computerised Analysis of Stocks and Shares for Novelty Detection of Radical Activities

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