Quand les outils de simulation anticipent les réactions individuelles

Par 19 novembre 2008 1 commentaire

Le modèle de l'université d'Argonne s'intéresse au comportement de l'individu pour comprendre les fluctuations d'un marché. Il est capable de prévoir l'impact d'une réaction sur des milliers d'autres personnes.

Si des outils de simulation permettent de modéliser la construction d'un avion afin de réduire le nombre d'accidents possibles, d'autres pourraient anticiper la survenue d'une crise économique, ou les fluctuations au sein d'une industrie. C'est en tout cas la conclusion d'une équipe du Department of Energy's Argonne National Laboratory. Celle-ci travaille sur un modèle informatique qui vise à anticiper les réactions d'un marché en prévoyant le comportement des individus acteurs d'une situation. Pour mettre au point leur système, les chercheurs ont mené une enquête auprès de professionnels, qu'ils ont interrogés sur les facteurs influençant leurs prises de décisions. Ils ont ensuite établi des règles autour de ces réactions individuelle : à quel moment accepte-t-on de prendre un risque ? Combien de temps faut-il en moyenne pour prendre une décision ? Etc.
Prévoir des réactions en chaîne
Ils ont ensuite mis au point des situations, et ont calculé quelle pouvait être la décision probable de l'un des acteurs du jeu, figuré par un agent virtuel. Ce qui leur a permis de déterminer ensuite l'impact de ces réactions sur les autres parties en lice. A noter : selon les chercheurs, il est désormais possible de jongler avec deux millions d'agents dans un modèle, contre deux douzaines cinq ans auparavant. Le procédé permettra d'anticiper automatiquement un phénomène de panique, une tendance vers une crise prolongée et d'autres phénomènes de marché qu'un système plus rationnel pourrait ne pas déceler. Car selon les chercheurs, les modèles d'analyse économique traditionnels "ne représentent pas l'individu dans l'économie, ou alors ils sont tous représentés de la même manière, comme des agents totalement rationnels", explique Charles Macal, chercheur à l'Argonne.
Des applications sur le marché de l'électricité ou de l'agroalimentaire
"Ils ignorent plusieurs aspects du comportement qui influencent la manière qu'ont les gens de prendre des décisions dans la vie réelle. Ils ne peuvent du coup prédire avec précision les dynamiques du marché". Le système a déjà été testé : le groupe a en effet mis au point un modèle du marché de l'énergie électrique dans l'Illinois, à la demande de la Commission du Commerce de la région. Le but était de voir les impacts d'une éventuelle dérégulation, et de vérifier plus particulièrement si cette ouverture du marché allait permettre aux producteurs d'électricité indépendants de proposer des prix surévalués dans les périodes de grande demande. Résultats : après avoir calculé la réaction possible des différents acteurs en présence, les chercheurs ont établi qu'une telle situation était possible. A terme, les scientifiques souhaitent également utiliser leur solution pour identifier les variables poussant les Américains à utiliser les différentes formes d'énergie existantes : gaz naturel, nucléaire, solaire, etc.

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1 Commentaire

Sur le plan pratique, pour "établir qu'il y avait une possibilité de prix surévalués", il suffit de regarder ce qu'il se passe en France...

Néanmoins, on peut s'attendre à ce que les chercheurs de l'Argonne aient mis en évidence des paramètres influençant ce risque...mais également à ce que ces paramètres dépendent du modèle même qui est utilisé ( on ne trouve que ce que l'on cherche).

Et comme le dit Charles Macal (cf article sur le site Argonne), "at this point, there is no real framework to understand how all the pieces of the energy puzzle fit together".

Une certaine mise en garde épistémologique semblerait pertinente pour compléter votre article.

Soumis par dô-khac (non vérifié) - le 20 novembre 2008 à 09h47

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